O Hub de Serviços da Web exige manutenção de sessão para armazenar recursos em cache. O cabeçalho SOAP da mensagem SOAP contém as informações da sessão, o que facilita a manutenção da sessão.
Você não precisa de etapas adicionais. As classes de proxy de cliente do .NET manipulam a manutenção de sessão para você.